ipopba/iStock через Getty Images
Нафтовий фонд США (NYSEARCA:УСО) мав найнижчу волатильність серед ETF, згідно зі звітом Barclays US Equity Derivatives Strategy.
У більш широкому сенсі ETF, пов’язані з енергетикою (УСО), (XLE), (XOP) мав одну з найнижчих волатильностей серед ETF.
Крім того, волатильність акцій ETF Латинської Америки – така як iShares MSCI Mexico ETF (EWW), і iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) — були багаті через проблеми, пов’язані з політикою, кажуть аналітики Barclays.
Barclays вимірює свою оцінку волатильності як «рівнозважене середнє дворічного процентиля за двомісячною припущеною 50-дельта волатильністю, розкидом між двомісячною припущеною 50-дельта волатильністю та скоригованою реалізованою одномісячною волатильністю, співвідношення двомісячної понад шестимісячну 50-дельта припущену волатильність, співвідношення двомісячної 50-дельта припущеної волатильності до S&P 500 (SP500), дворічна ймовірність того, що двомісячний стреддл не буде беззбитковим».
Це ETF з найвищою волатильністю:
- iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) – Оцінка волатильності: 99%
- Global X Uranium ETF (УРА) – Оцінка волатильності: 85%
- iShares MSCI South Africa ETF (EZA) – Оцінка волатильності: 83%
- iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) – Оцінка волатильності: 74%
- iShares Silver Trust ETF (SLV) – Оцінка волатильності: 70%
- iShares MSCI Mexico ETF (EWW) – Оцінка волатильності: 67%
- iShares MSCI Japan ETF (EWJ) – Оцінка волатильності: 67%
- Фінансовий фонд SPDR Fund ETF (XLF) – Оцінка волатильності: 66%
- iShares MSCI India ETF (ІНДА) – Оцінка волатильності: 65%
- Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (ДБЕУ) – Оцінка волатильності: 60%
Це ETF з найнижчою волатильністю:
- ETF Нафтового фонду США (УСО) – Оцінка волатильності: 19%
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) – Оцінка волатильності: 23%
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) – Показник волатильності: 25%
- The Energy Select Sector SPDR Fund ETF (XLE) – Оцінка волатильності: 26%
- iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) – Оцінка волатильності: 26%
- SPDR S&P Retail ETF (XRT) – Показник волатильності: 27%
- ETF SPDR Fund Consumer Discretionary Select Sector (XLY) – Оцінка волатильності: 28%
- SPDR S&P Metals and Mining ETF (XME) – Оцінка волатильності: 31%
- SPDR S&P 500 ETF Trust (ШПИГУН) – Оцінка волатильності: 31%
- iShares TIPS Bond ETF (ПОРАДА) – Показник волатильності: 32%
